Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
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Navegando Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas por Assunto "Algo traiding"
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- ItemUma implementação da estratégia de negociação Long & Short para bolsa de valores de São Paulo(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 2019-11-11) Bueno, Mariana; Silva, Everton Josué da; Sovat, Ricardo Barz; Beluzo, Carlos EduardoO mercado de ações, que apresenta um contexto histórico de transformações, tem como função unir empresas e investidores, a fim de estabelecer negociações de compra e venda, com o objetivo de ganhos financeiros para ambas as partes, de forma rápida e atrativa. A negociação online e o surgimento de novas tecnologias transformaram o mundo dos investimentos no mercado acionário. O crescimento das negociações ampliou a pesquisa por ferramentas automatizadas capazes de aumentar os lucros e diminuir os riscos dos investimentos. Essas ferramentas são denominadas algoritmos de negociação (algo trading). Atualmente existem inúmeras implementações de técnicas de negociação por meio de algoritmos com o objetivo de aumentar a rentabilidade e diminuir os riscos dos investimentos. Neste contexto, o presente trabalho visa implementar uma das estratégias existentes denominada Long-Short Pairs Trading. Esta estratégia de negociação ganhou destaque neste trabalho, pois é muito utilizada por apresentar a característica de minimizar as oscilações do mercado de ações por ser uma estratégia implementada em pares. Este trabalho apresenta a técnica de negociação Long-Short Pairs Trading na modalidade day trading em um ambiente simulado realístico para a bolsa de valores brasileira, com dados da bolsa de valores de janeiro de 2019. Os cenários de teste foram definidos com a combinação entre os diferentes parâmetros da estratégia de negociação, juntamente com os pares de ativos negociados. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a implementação da estratégia Long-Short Pairs Trading não é capaz de gerar lucro na maioria dos cenários de teste propostos. Apenas uma configuração apresentou retorno positivo, na qual foi utilizada o par de ativos ELET3 e ELET6.