Uma implementação da estratégia de negociação Long & Short para bolsa de valores de São Paulo
| dc.contributor.advisor | Silva, Everton Josué da | |
| dc.contributor.author | Bueno, Mariana | |
| dc.contributor.referee | Sovat, Ricardo Barz | |
| dc.contributor.referee | Beluzo, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:26:41Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T18:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-11 | |
| dc.description.abstract | O mercado de ações, que apresenta um contexto histórico de transformações, tem como função unir empresas e investidores, a fim de estabelecer negociações de compra e venda, com o objetivo de ganhos financeiros para ambas as partes, de forma rápida e atrativa. A negociação online e o surgimento de novas tecnologias transformaram o mundo dos investimentos no mercado acionário. O crescimento das negociações ampliou a pesquisa por ferramentas automatizadas capazes de aumentar os lucros e diminuir os riscos dos investimentos. Essas ferramentas são denominadas algoritmos de negociação (algo trading). Atualmente existem inúmeras implementações de técnicas de negociação por meio de algoritmos com o objetivo de aumentar a rentabilidade e diminuir os riscos dos investimentos. Neste contexto, o presente trabalho visa implementar uma das estratégias existentes denominada Long-Short Pairs Trading. Esta estratégia de negociação ganhou destaque neste trabalho, pois é muito utilizada por apresentar a característica de minimizar as oscilações do mercado de ações por ser uma estratégia implementada em pares. Este trabalho apresenta a técnica de negociação Long-Short Pairs Trading na modalidade day trading em um ambiente simulado realístico para a bolsa de valores brasileira, com dados da bolsa de valores de janeiro de 2019. Os cenários de teste foram definidos com a combinação entre os diferentes parâmetros da estratégia de negociação, juntamente com os pares de ativos negociados. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a implementação da estratégia Long-Short Pairs Trading não é capaz de gerar lucro na maioria dos cenários de teste propostos. Apenas uma configuração apresentou retorno positivo, na qual foi utilizada o par de ativos ELET3 e ELET6. | |
| dc.description.abstract2 | The stock market, which presents a historical context of transformations, has the function of uniting companies and investors in order to establish buy and sell negotiations, with the objective of quick and attractive financial gains for both parties. Online trading and the emergence of new technologies have transformed the world of stock market investments. The growth in negotiations has expanded the search for automated tools that can increase profits and reduce investment risks. These tools are called trading algorithms. There are currently numerous implementations of trading techniques through algorithms aimed at increasing profitability and reducing investment risks. In this context, the present work aims to implement one of the existing strategies called Long-Short Pairs Trading. This trading strategy gained prominence in this work, as it is widely used because it has the characteristic of minimizing stock market fluctuations because it is a strategy implemented in pairs. This work will implement the trading technique, create test scenarios, with the aid of a realistic simulator, with data from the January 2019 stock exchange. The test scenarios were defined with the variation between the different strategy parameters. together with the traded asset pairs. The results obtained in this work show that the implementation of Long-Short Pairs Trading strategy is not able to generate profit in most of the proposed test scenarios. Only one configuration presented positive return, in which the asset pair ELET3 and ELET6 were used. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | BUENO, Mariana. Uma implementação da estratégia de negociação long&short para Bolsa de Valores de São Paulo. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/664 | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
| dc.publisher.campi | CAMPINAS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.keywords | Mercado de ações | |
| dc.subject.keywords | Long-Short Pairs traiding | |
| dc.subject.keywords | Algo traiding | |
| dc.subject.keywords | MB & FBovespa | |
| dc.title | Uma implementação da estratégia de negociação Long & Short para bolsa de valores de São Paulo | |
| dc.title.alternative | An implementation of the Long & Short trading strategy for São Paulo stock exchange | |
| dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |