Implementação de algoritmo para tomada de decisão em Day Trading baseado na estratégia momentum
| dc.contributor.advisor | Silva, Everton Josué da | |
| dc.contributor.author | Souza, Adriano Paduam de | |
| dc.contributor.referee | Beluzo, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.referee | Sovat, Ricardo Barz | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:28:46Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T18:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-08 | |
| dc.description.abstract | O surgimento de tecnologias capazes de analisar e interagir com o mercado financeiro tem impulsionado a busca por sistemas computacionais capazes de tomar decisões de finalidade lucrativa no escopo das negociações de ativos financeiros. Este trabalho implementa um algoritmo baseado nas máquinas de estados finitos para tomar decisões em operações no mercado de ações brasileiro. Para a tomada de decisão foi tomada como referência a estratégia de negociação Momentum. A implementação se deu no formato de um módulo dentro de um simulador da bolsa de valores brasileira BOVESPA. Para a execução deste trabalho foram escolhidos 10 ativos mais relevantes na formação do Índice relativo à Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) nos mês de Abril do ano 2019 . Os resultados financeiros obtidos neste trabalho mostraram que a estratégia adotada é incapaz de atuar no escopo de operações em day trading e de apresentar uma rentabilidade positiva no período estudado, apesar dos retornos financeiros positivos observados em parametrizações e situações específicas. | |
| dc.description.abstract2 | The emergence of technologies capable of analyzing and interacting with the finan cial market has driven the search for computer systems capable of making profitable decisions in the scope of financial asset negotiations. This work implements an algo rithm based on finite state machines to make decisions in operations in the Brazilian stock market. For decision making, the trading strategy emphMomentumwas made as a reference. The implementation took place in the format of a module within a si mulator of the Brazilian stock exchange BOVESPA. For the execution of this work, 10 most relevant assets were chosen in the formation of the São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) in April 2019. The financial results obtained in this study showed that the strategy adopted is unable to act in the scope of operations in emphday trading and to present a positive profitability in the period studied, despite the positive financial returns observed in specific situations and parametrizations. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SOUZA, Adriano Paduam de. Implementação de algoritmo para tomada de decisão em day trading baseado na estratégia momentum. 2019. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campinas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsp.edu.br/handle/123456789/670 | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | |
| dc.publisher.campi | CAMPINAS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.keywords | Mercado de ações | |
| dc.subject.keywords | Negociação de alta frequência | |
| dc.subject.keywords | Reversão média | |
| dc.subject.keywords | Momentum | |
| dc.subject.keywords | Day Trading | |
| dc.subject.keywords | Máquina de estados finitos | |
| dc.title | Implementação de algoritmo para tomada de decisão em Day Trading baseado na estratégia momentum | |
| dc.title.alternative | Implementation of an algorithm for decision making in Day Trading based on the momentum strategy | |
| dc.type | Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |